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Par exemple, une VaR à 99% sur une période d'un mois de 10 millions d'euros signifie qu'il y a seulement 1% de chances que la perte sur le portefeuille dépasse 10 millions d'euros au cours du mois.
La VaR est souvent utilisée par les banques et les sociétés de gestion d'actifs pour mesurer et gérer les risques de marché sur leurs portefeuilles. Elle permet également de comparer différents portefeuilles d'actifs en fonction de leur profil de risque.
Il convient de noter que la VaR est un outil de mesure des risques qui présente des limites, notamment en raison de l'incertitude liée aux marchés financiers. En effet, les événements extrêmes ou les chocs de marché peuvent avoir des conséquences imprévisibles qui ne sont pas prises en compte par la VaR.""
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« Var, Value at Risk, valeur en risque, est un indicateur qui permet de mesurer le risque de perte sur un portefeuille d’actifs financiers, lié aux fluctuations des marchés financiers. Plus précisément, la VaR représente la perte maximale qu’un portefeuille pourrait subir avec un certain niveau de confiance, sur une période donnée.
Par exemple, une VaR à 99% sur une période d’un mois de 10 millions d’euros signifie qu’il y a seulement 1% de chances que la perte sur le portefeuille dépasse 10 millions d’euros au cours du mois.
La VaR est souvent utilisée par les banques et les sociétés de gestion d’actifs pour mesurer et gérer les risques de marché sur leurs portefeuilles. Elle permet également de comparer différents portefeuilles d’actifs en fonction de leur profil de risque.
Il convient de noter que la VaR est un outil de mesure des risques qui présente des limites, notamment en raison de l’incertitude liée aux marchés financiers. En effet, les événements extrêmes ou les chocs de marché peuvent avoir des conséquences imprévisibles qui ne sont pas prises en compte par la VaR. »
